Кредитные риски коммерческого банка

Кредитные риски коммерческого банка

Под кредитным риском подразумевают возможность потери банком финансовых активов вследствие неспособности заемщика выполнить обязательства, прописанные в договоре займа. То ест вовремя погашать проценты, а также всю сумму долга.Все кредитные риски делятся на два подвида, в зависимости от источника проявления. Один из них внешний риск, который обусловлен надежностью контрагента, его платежеспособностью и возможностью объявления им дефолта. Также учитываются возможные потери в том случае, если дефолт все-таки произойдет. Второй риск является внутренним. Он связан со спецификой кредитного продукта и возможными потерями по нему по причине невыполнения контрагентом договорных обязательств.Каждый банк организует процессы управления кредитными рисками по-своему. В любом отдельно взятом банке они будут иметь особые характерные детали. При этом каждая из них будет связана со спецификой деятельности финансовой структуры – его организацией, величиной, специализацией и т.д. Однако суть этого процесса будет всегда оставаться неизменной:

•распознание риска;

•оценка финансовых возможностей заемщика (оценка риска с качественной стороны);

•определение вероятности наступления дефолта;

•выбор и использование методов воздействия на риск. То есть риск может быть передан третьему лицу (хеджирование, страхование, гарантия, поручение, залог) или оставлен на удержании финансовой организации (резервирование, лимитирование, диверсификация);

•постоянное отслеживание рисков.Стратегии управления рисками в банковской сфере в большей степени определяются с учетом постоянно меняющейся внешней экономической средой. К таким изменениям можно отнести: рост инфляции, увеличение количества банков и их филиалов, появление новых видов банковских услуг и т.д.